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La Securities and Exchange Commission acusó hoy a un residente de Florida y a su amigo por participar en un esquema fraudulento diseñado para cobrar reembolsos de liquidez de las bolsas mediante el lavado de opciones de venta de ciertos “valores meme” a principios de 2021.

Según la denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, a partir de finales de febrero de 2021, Suyun Gu se dio cuenta del aumento del volumen del mercado y la volatilidad impulsada por las llamadas “acciones meme”, acciones que se estaban promoviendo activamente en las plataformas de medios sociales. Gu supuestamente ideó entonces un plan para aprovechar el programa “maker-taker” ofrecido por las bolsas, negociando opciones de estas acciones con él mismo.

En el marco del programa “maker-taker”, una orden de negociación que se envía a una bolsa y se ejecuta contra una orden recibida posteriormente crea liquidez y genera un reembolso de la bolsa. En cambio, una orden que se ejecuta inmediatamente contra una orden preexistente resta liquidez y se cobra una comisión.

La denuncia de la SEC alega que Gu pudo generar beneficios ilícitos utilizando cuentas de corredores de bolsa que devolvían los reembolsos a sus clientes para colocar órdenes iniciales en un lado del mercado, y luego utilizando cuentas de corredores de bolsa que no cobraban comisiones por tomar liquidez para sus órdenes posteriores en el otro lado del mercado. A la hora de identificar un producto para negociar, Gu y su amigo y socio comercial, Yong Lee, seleccionaron opciones de venta muy fuera de dinero sobre algunos “valores meme”, que pensaron que serían más fáciles de negociar contra ellos mismos porque el interés en comprar los “valores meme” y los aumentos de precio relacionados harían que las opciones de venta sobre esos valores fueran menos atractivas. Después de que ciertos corredores-agentes cerraran las cuentas de Gu y Lee a principios de marzo de 2021, Gu pudo continuar el esquema hasta mediados de abril de 2021 mintiendo a los corredores-agentes sobre su estrategia de negociación, utilizando cuentas a nombre de otras personas y accediendo a estas cuentas a través de redes privadas virtuales para ocultar su actividad. La demanda alega que Gu ejecutó aproximadamente 11.400 operaciones con él mismo, obteniendo al menos 668.671 dólares en reembolsos de liquidez, y que Lee ejecutó aproximadamente 2.300 operaciones con él mismo, obteniendo 51.334 dólares en reembolsos de liquidez. Además de recoger estos reembolsos mal habidos, el esquema de operaciones de lavado supuestamente tuvo un impacto en el mercado, ya que sesgó el volumen de ciertos contratos de opciones e indujo a otros operadores a realizar operaciones en contratos de opciones que de otro modo serían ilíquidos.

“Tal como se alega en nuestra denuncia, Gu y Lee participaron en un plan engañoso de operaciones de lavado para engañar a los programas de los creadores de contratos y aprovecharse de las condiciones del mercado asociadas a la negociación de acciones meme”, dijo Joseph G. Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la SEC. “Este caso demuestra la capacidad de la SEC para investigar rápidamente y sacar a la luz complejas tramas de negociación, incluidas las que se llevan a cabo en momentos de gran volatilidad del mercado.”