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La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la UE, está solicitando aportaciones sobre la revisión de la metodología incluida en las Directrices sobre escenarios de pruebas de estrés en el marco del MMFR.

A la luz de la reciente evolución del mercado y de la tensión relacionada con la COVID-19 de marzo de 2020, la revisión propuesta de los escenarios se refiere a los cambios hipotéticos en el nivel de liquidez de los activos mantenidos en la cartera del FMM y a las hipotéticas perturbaciones macrosistémicas que afectan a la economía en su conjunto.

El presente Documento de Consulta (PC) se centra en los siguientes cambios de la metodología actual:

la revisión propuesta del escenario de liquidez pretende tener mejor en cuenta la interacción entre la liquidez y las presiones de reembolso, a la luz del evento de estrés experimentado en marzo de 2020; y
la revisión propuesta del escenario macro tiene por objeto captar mejor el impacto macroprudencial del escenario, mediante la inclusión de hipótesis sobre los mercados subyacentes y otros participantes en el mercado.
Por último, el PC también presenta las consideraciones de la ESMA sobre un posible escenario de riesgo climático, solicitando la opinión de las partes interesadas sobre este punto.

Este documento será de especial interés para:

  • los gestores de FMM y sus asociaciones profesionales
  • gestores de fondos de inversión alternativos y OICVM y sus asociaciones profesionales; e
  • los inversores institucionales y minoristas (y sus asociaciones) que invierten en FMM.

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