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La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha publicado hoy sus proyectos finales de Normas Técnicas de Regulación (RTS) sobre las probabilidades de impago (PDs) y las pérdidas en caso de impago (LGDs) para el modelo de riesgo de impago de las entidades que utilizan el nuevo Enfoque de Modelos Internos (IMA) bajo la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB). Este proyecto final de RTS especifica los requisitos para estimar las PD y LGD utilizando la metodología interna de una entidad o fuentes externas. Estos proyectos de RTS forman parte de los resultados incluidos en la hoja de ruta de los nuevos métodos de riesgo de mercado y de contraparte.
Las entidades que utilizan el IMA para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado deben calcular los requisitos de fondos propios adicionales utilizando un modelo interno de riesgo de impago para sus posiciones en instrumentos de deuda y de renta variable negociados incluidos en las mesas de negociación del IMA.
Este proyecto de RTS aclara los requisitos que deben cumplirse para estimar las PD y LGD según el modelo de riesgo de impago. El proyecto de RTS especifica que una metodología interna utilizada para calcular las PD y LGD en el marco del modelo de riesgo de impago debe cumplir todos los requisitos aplicables al correspondiente método basado en calificaciones internas (IRB). Además, el proyecto de RTS incluye la posibilidad de que las entidades produzcan valores conservadores de PD y LGD “de reserva” que se utilizarán sólo cuando sea necesario. Por último, estas NTR especifican los requisitos que deben cumplir las fuentes externas para su uso en el modelo de riesgo de impago, garantizando que la metodología empleada para derivar las PD y LGD de estas fuentes sea conceptualmente sólida.
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